量化指數(shù)增強(qiáng)基金2021半年度“述職報告”
2021-07-17 20:07
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上半年指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品雖然有過低迷期，但是總體仍然表現(xiàn)強(qiáng)勢。
一方面是由于指數(shù)增強(qiáng)大部分產(chǎn)品對標(biāo)的是中證500，beta較好。另外一方面是，最近兩個月的超額強(qiáng)勢回歸。
春節(jié)以來，白馬股經(jīng)歷了一波殺估值，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)對象有所松動，滬深300指數(shù)上半年漲幅0.55%，而中證500指數(shù)上半年上漲了7%。相對私募主觀多頭，量化指增產(chǎn)品在上半年震蕩環(huán)境和市場快速的風(fēng)格切換中表現(xiàn)出了較強(qiáng)適應(yīng)性。
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VYX
樂見內(nèi)地私募基金行業(yè)百花齊放。在只有三十歲年輕的中國內(nèi)地資本市場，各個策略都在不斷涌現(xiàn)出色的管理人，但相比其他策略（例如主觀多頭）的演進(jìn)模式，量化策略一直追求迭代算法與模型，而這一兩年來也正好在技術(shù)前沿上出現(xiàn)了可供利用的新技術(shù)，因而算法與模型迭代速度非?？?。
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